文|北京商報(bào)

2月24日訊，2016年跑贏大盤的量化基金以不俗的業(yè)績受到廣泛關(guān)注，近兩季度規(guī)模逆勢(shì)增長。但記者注意到，去年業(yè)績跑在前面的不少量化基金，卻在今年開年齊齊跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)。

部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，主要原因是市場(chǎng)切換至大盤風(fēng)格，而眾多量化模型未能及時(shí)調(diào)整。但也有分析人士認(rèn)為，量化基金目前也在調(diào)整策略，以適應(yīng)市場(chǎng)變化。

從2016年全年看，量化基金業(yè)績表現(xiàn)出色，大幅跑贏市場(chǎng)。Wind數(shù)據(jù)顯示，去年37只成立滿一年的主動(dòng)量化權(quán)益基金平均收益率為-2.1%，其中16只產(chǎn)品取得正收益，兩只基金收益超10%。

而同期上證綜指漲跌幅為12.31%，滬深300指數(shù)漲跌幅為11.28%。但從今年開年至2月21日，量化基金的平均收益為1.2%，其中去年業(yè)績排名前十的量化基金中，有5只收益為負(fù)。同時(shí)滬深300指數(shù)漲跌幅為5.22%，中證500指數(shù)漲跌幅為2.73%。

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