為防控金融風險，銀保監(jiān)會自2018年年初出臺了一系列金融政策去杠桿、防止資本套利、規(guī)范金融業(yè)務。在新時代防控金融風險的背景下，為滿足資本監(jiān)管各項規(guī)定的要求，RWA數(shù)據(jù)和相關風險指標的準確計量、EVA、RAROC 等風險指標的應用就顯得尤為重要。

文思海輝金融結合多家大行RWA數(shù)據(jù)實施以及應用咨詢的經(jīng)驗，構建了一套定制化的RWA應用分析解決方案，為幫助銀行建立統(tǒng)一的風險指標，對銀行合理分配資本、實現(xiàn)風險利潤為導向的客戶分析、重點業(yè)務的開展和監(jiān)控以及全行風險的防控都可起到顯著效果。

數(shù)據(jù)整合

數(shù)據(jù)范圍包括全行市場風險相關數(shù)據(jù)、信用風險相關數(shù)據(jù)、操作風險相關數(shù)據(jù)、子公司并表數(shù)據(jù)、各級資本數(shù)據(jù)、財務數(shù)據(jù)等，同時強調(diào)風險數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)的準確性、完整性和時效性。

數(shù)據(jù)應用

同時滿足外部監(jiān)管和內(nèi)部管理的雙重需要：

對于外部監(jiān)管，同時滿足《商業(yè)銀行資本管理辦法》中的三大支柱：實現(xiàn)第一支柱下各級資本充足率計量，第二支柱下的資本規(guī)劃、壓力測試等內(nèi)部資本充足率評估 ，以及第三支柱的信息披露。

在實現(xiàn)內(nèi)部管理需要時，通過計算逐筆實現(xiàn)的風險指標RWA、經(jīng)濟資本、EVA、RAROC、RORWA，為信貸審批、貸后管理、風險收益控制、風險監(jiān)控等風險管理全流程中的應用提供有效信息支撐;滿足基于客戶、機構、產(chǎn)品等多維度、多時間跨度的EVA、RAROC的綜合分析，幫助識別風險客戶，并指導全行業(yè)務開展、實現(xiàn)資本的最優(yōu)分配。

RWA應用分析框架，通過數(shù)據(jù)層、計量層、應用層、執(zhí)行層一體化的服務框架滿足不同規(guī)模金融機構不同的風險應用需要。

文思海輝 RWA應用分析框架

數(shù)據(jù)層：

數(shù)據(jù)層包括全行表內(nèi)資產(chǎn)數(shù)據(jù)、表外資產(chǎn)數(shù)據(jù)、全行客戶(非負債業(yè)務)、客戶資產(chǎn)、客戶財報、賬務數(shù)據(jù)等。根據(jù)業(yè)務屬性和相關性將數(shù)據(jù)源進行整合，構建交易對手、債項、緩釋、緩釋債項關系、科目產(chǎn)品配置的靈活配置和各主題數(shù)據(jù)源可擴展的數(shù)據(jù)層。

計量層：

滿足資本管理辦法的第一支柱。通過權重法和內(nèi)評法實現(xiàn)全行各級資本充足率的計算。同時提供明細級風險加權資產(chǎn)計量結果，為后續(xù)內(nèi)部管理和資本管理辦法的第二支柱準備基礎數(shù)據(jù)。滿足資本管理辦法的第二支柱。根據(jù)資本規(guī)劃、壓力測試等實現(xiàn)行內(nèi)資本充足的評估以及提供相應的預警方案。

應用層：

通過固定報表、多維報表、靈活查詢、管理駕駛艙等應用建設實現(xiàn)機構、客戶產(chǎn)品等多維度多時間跨度的風險利潤的分析。

執(zhí)行層：

好的分析結果并不一定帶來好的風險預警。在制定相應的風險策略后需要在執(zhí)行端進行執(zhí)行監(jiān)測，這也是后續(xù)模型評估調(diào)優(yōu)、策略調(diào)整以及全面推廣的前提。

在RWA的實際計量過程中，我們經(jīng)常會遇到業(yè)務賬和會計賬務不相等的情況，客戶、機構等數(shù)據(jù)沒有全行統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準、個別業(yè)務沒有賬務系統(tǒng)支持，需要依靠手工賬的形式進行業(yè)務記錄，以及業(yè)務數(shù)據(jù)關鍵屬性不全或者不準確的情況。為保證數(shù)據(jù)的可用性、準確性、一致性、及時性，銀行需要進行一系列整改。為解決以上問題，需要銀行同源、同口徑建立全行統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準，實現(xiàn)業(yè)務與賬務數(shù)據(jù)一致，進而實現(xiàn)全行風險指標的統(tǒng)一計量和應用，這需要銀行內(nèi)部自上而下的全面重視和大力推動。

RWA應用層的實際場景展示

EVA/RAROC：

EVA、RAROC更新了銀行的盈利理念，充分考慮了風險成本和資本的機會成本，還原了銀行的真實利潤，EVA/RAROC的管理能夠幫助提升商業(yè)銀行綜合競爭力。

實現(xiàn)過程：

未來，文思海輝金融將利用與各大銀行深入合作進行風險管理的機會，不斷總結經(jīng)驗，提煉和完善現(xiàn)有的解決方案，構建更加完善的風險指標體系，支持業(yè)務靈活分析;完善挖掘模型算法，支持內(nèi)部資本充足評估;完善特定的應用系統(tǒng)，支撐營銷、風控等閉環(huán)框架。

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