杉數求解器于2021年10月1日國慶節(jié)正式發(fā)布第三個大版本COPT 3.0:
·推出中國首個商業(yè)二階錐(SOCP)求解器;
·混合整數規(guī)劃(MIP)求解性能大幅度提升,為許多用戶帶來2~3個數量級的速度提升;
·從綜合測評信息對比來看,線性規(guī)劃(LP)求解器的綜合性能依然雄踞世界第一。
中國第一款商業(yè)二階錐求解器SOCP
杉數求解器發(fā)布第三大版本COPT3.0,推出中國首款商業(yè)二階錐(SOCP)求解器,二階錐規(guī)劃在金融領域有著廣泛的應用場景。此外,如二次規(guī)劃問題(QP)也可以轉化為SOCP求解。
圖為Hans Mittelmann測評結果:杉數SOCP求解器速度位列全球第三
SOCP求解器的開發(fā)是一項綜合性的工程。杉數科技改進了底層的Cholesky分解算法、實現了高效的SOCP內點法核心算法、針對SOCP的特點拓展了預求解模塊、設計了簡明易用的用戶建模接口、此外還提供了多種建模語言的使用示例。
混合整數規(guī)劃(MIP)速度提升19.6%,進擊世界前三
混合整數規(guī)劃(MIP)求解器一直是運籌優(yōu)化領域皇冠上的明珠。在實際應用場景中,有80%左右的客戶申請COPT是為了使用MIP求解器。在公開測評榜上,沒有任何求解器可以求解全部240個問題(每個問題兩小時時間限制)。相比于其他榜單比速度,MIP求解器關注更多的是在兩個小時內的求解數量。
根據Hans Mittelmann測評結果,COPT的MIP求解器速度排名第二
(單線程結果為COPT 2.0的數據,現在單線程測評已經停止更新)
相比于2021年5月底杉數發(fā)布的COPT 2.0版,COPT 3.0在MIPLIB 2017的求解數量從164個增加為176個。相對于Gurobi的速度從5.41提升為4.52,提升19.6%。
杉數求解器COPT除了參與公開測評,進行“打榜”之外,在日常開發(fā)中也解決了許多實實在在的客戶問題。例如某航空公司提供的算例,COPT的求解速度從2小時無法算出提升為11分鐘左右完成求解;某交通運輸行業(yè)混合整數規(guī)劃要求快速算到1%的gap,COPT的求解速度從近一小時下降到4分鐘之內;又如為某ICT巨頭提供的算例,由于COPT 3.0的啟發(fā)式算法的改進,求解速度從2小時以上降低為3分鐘以內,速度提升超過25倍。這些實例也再次證明,杉數COPT的MIP求解功能在3.0版本中已實現實質性的效果提升!
線性規(guī)劃(LP)求解能力世界第一
除了SOCP的發(fā)布和MIP的升級,杉數COPT在線性規(guī)劃求解方面也有了很大提升,包括單純形法和內點法。從國內外求解器廠商的單純形法和內點法的測試結果橫向對比來看,不難得出在求解同樣的問題集時,Gurobi、COPT和MindOpt的內點法均優(yōu)于各自的單純形法實現,其中COPT的內點法明顯優(yōu)于其他所有廠商的任意求解器。
圖為Hans Mittelmann測評結果:國內外廠商的Simplex和Barrier的求解性能橫向對比
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